Pour ou contre ? Les CLO à l'aube de la réforme de Solvabilité 2

• Les CLOs restent souvent perçus comme complexes et associés à l’héritage de la crise de 2008.

• À l’heure où Solvabilité II évolue, ils se retrouvent au centre d’un débat clé : sont-ils une source de rendement robuste ou une classe d’actifs difficile à intégrer dans les allocations ?

• La session reviendra sur leurs fondamentaux : structure, fonctionnement, risques (crédit, volatilité) et comportement à travers les cycles, afin d’éclairer leur rôle dans une allocation crédit.

• Trois questions guideront les échanges : source de spread ou allocation stratégique ? Impact de Solvabilité II selon les tranches et profils de risque ? Quelles stratégies pour quels investisseurs ?

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